Ако имаш контролен панел - cPanel - влизаш в него. От MySQL Databases търсиш поле New Database: и даваш има не базата данни. След това, най-вероятно, CMS-а ще ти поиска потребител, имащ право за работа с тази БД и паролата му. Общо взето това е. Ако имаш проблеми, дай повече подробности за CMS-а.
Не забравяй, че имаш и възможност да питаш и хората от поддръжката на хостинга.